Ошибка «доступ к требуемому сеансу отклонен» в Windows 2008 R2 может возникать, когда пользователь пытается подключиться к консольной сессии.
Да, все оказалось так просто, а я не мог подключиться потому что сделал себе ярлычок для mstsc /admin и забыл про это.